Mehrere Märkte handeln – ohne zu wissen, wie sie sich zueinander verhalten? Riskant. Die Correlation Matrix zeigt, ob sich Positionen doppeln oder ausgleichen. Direkt im MetaTrader. Klar, farbcodiert, auf einen Blick.
MetaBooster: Correlation Matrix im Überblick
Das Booster Pack für MT4 und MT5 erweitert den MetaTrader um präzise Tools für den Handel. Dazu gehört auch die Correlation Matrix.
Sie zeigt, wie stark sich zwei Märkte im gewählten Zeitraum gleich oder entgegengesetzt bewegen. Grundlage ist ein Wert von –100 bis +100, berechnet auf Basis vergangener Kursbalken.
| Wert | Interpretation |
|---|---|
| +100 | Perfekte positive Korrelation. Beide Instrumente bewegen sich exakt gleich. |
| 0 | Kursverläufe sind unabhängig. |
| –100 | Perfekte negative Korrelation. Das eine steigt, wenn das andere fällt. |
Ob der Wert positiv oder negativ ist, hängt von der Positionierung ab. Wer beide Märkte long handelt, spiegelt bei +100 dieselbe Bewegung. Bei –100 gleichen sich Gewinne und Verluste oft aus.
So wird die Correlation Matrix aktiviert
Der Download steht allen Trive-Kunden im Kundenbereich zur Verfügung. Einfach laden, installieren, nutzen.
Die Correlation Matrix ist Teil des MetaBooster-Pakets für MT4 und MT5. Mit dabei: weitere Tools und Indikatoren für die technische Analyse. Eine einzige Setup-Datei installiert das gesamte Paket – inklusive Matrix.
Nach der Installation erscheint der MetaBooster im Navigator unter „Experten“. Die Matrix lässt sich direkt von dort starten. Keine zusätzlichen Schritte, keine Konfiguration. Sofort einsatzbereit.
Instrumente auswählen – flexibel von M1 bis W1
Einfach Symbole wählen. Alles ist möglich – Währungen, Rohstoffe, Indizes. Der Zeitrahmen lässt sich frei einstellen: von M1 bis W1.
Kerzenanzahl und Korrelationsfilter einstellen
Die Matrix berechnet Korrelationen auf Basis von 25 bis 1000 Kerzen. Je nach Fokus lassen sich nur starke oder auch schwächere Verbindungen anzeigen. Ein Regler genügt.
Farbcodierung für schnelle Bewertung
| Spanne | Bedeutung | Farbe |
|---|---|---|
| 0 bis ±25 | Keine Korrelation | Grün |
| ±25 bis ±50 | Schwach | Blau |
| ±50 bis ±75 | Mittel | Orange |
| ±75 bis ±100 | Stark | Rot |
Die Matrix ist symmetrisch aufgebaut. Diagonalzellen – also Markt gegen sich selbst – sind ausgeblendet.
Warum Korrelationen die echte Positionsgröße beeinflussen
Wer zwei stark korrelierte Positionen hält – egal ob positiv oder negativ – erhöht sein Risiko oder verwässert seine Strategie:
- Gleichlaufende Positionen (z. B. EURUSD und GBPUSD bei hoher positiver Korrelation): Ein Kursimpuls wirkt doppelt, die Positionen verstärken sich.
- Gegensätzliche Positionen (z. B. EURUSD long und USDCHF long bei hoher negativer Korrelation): Gewinne und Verluste gleichen sich oft aus – der Effekt: kaum Bewegung im Gesamtportfolio.
In beiden Fällen entsteht der Eindruck von Diversifikation. Tatsächlich handelt es sich jedoch um eine verdeckte Einzelposition mit erhöhter oder neutralisierter Wirkung. Die Correlation Matrix hilft, solche Überschneidungen früh zu erkennen.
Wichtige Hinweise zu Anlageinformationen und Risiken
Die in diesem Artikel enthaltenen Informationen stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dar. Die vorgestellten Analysen, Techniken und Methoden dienen lediglich zu Informationszwecken und stellen keine individuelle Anlageempfehlung oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar, sondern spiegeln lediglich die Meinung des Autors wider. Investitionen in Wertpapiere sind mit Risiken verbunden und können zu erheblichen Verlusten des investierten Kapitals führen, zusätzlich zu den Renditen. Wenn das Wertpapier in einer anderen Währung als dem Euro gekauft wird, kann der Investor auch Wechselkursrisiken ausgesetzt sein.
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Markus ist Deputy Country Head Germany bei Trive Financial Services Europe Limited. Er betreut zusätzlich einen deutschsprachigen Finanzblog, auf dem er praxisnahe Tipps und spannende Einblicke aus seiner beruflichen Laufbahn teilt. Mit über 15 Jahren Erfahrung in der Finanz- und Brokerage-Branche hat er seine Leidenschaft für das Trading während seines BWL-Studiums in Frankfurt entdeckt. Durch öffentliche Auftritte bei DAF und N24 sowie Beiträge in führenden Printmedien wie FAZ, Handelsblatt und Manager Magazin strebt er danach, das komplexe Thema Trading für ein breites Publikum greifbar und verständlich zu gestalten.